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深圳期权培训之50ETF期权移仓
- 2019-06-05-

作为国际市场上主流交易品种之一,期权被誉为金融衍生品皇冠上的明珠。2019年来,随着A股市场深幅调整,期权作为风险管理工具和深圳期权培训越来越受到市场认可,上证50ETF期权持仓量屡创新高。

与传统的融资融券、股指期货相比,在市场下跌时,使用上证50ETF期权来套保或获利有着多方面的优势。

移仓(倒仓)定义:交易所会员为了制造市场假象,或者为转移盈利,把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。常用于股票、期货等交易市场,当然在当前火热的期权交易市场,“移仓”同样是一门非常重要的技术。

根据不同的行情发展,对持仓的期权合约进行移仓,操作得好会起到事半功倍的效果,操作得不好可能事倍功半。下面深圳期权培训分几种情况分别给大家介绍一下:

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第一种情况,出现单边连续上涨或下跌趋势行情时,赚取更大利润。比如若是连续上涨或比较明显的上涨趋势中,可以将较低行权价的认购合约转移一部分到较高一档行权价的认购合约,可以把一两千元的合约换成200-500元的合约,以便获得更大收益,但要注意资金分配,不能全部深虚;连续下跌行情,则是将较高行权价的认沽合约移仓至较低行权价。

第二种情况,横盘或小幅下跌行情时减少亏损。如果是行情出现这种情况下,投资者又不愿意减仓,就应当将原先较高行权价的虚值合约往下移仓到实值或平值合约,减少时间价值损耗。

第三种情况,当月合约提前移到下月合约。合约快到期的前几天将当月合约提前移仓到下月合约,以避免巨大的Gamma波动,比较稳妥的办法就是逐渐移仓,最后一周每天移一点,直到移仓完毕。另外,如果持有的当月期权合约已经剩下没多少价值了,那就没多大意义移仓了,等待最后有没有翻身的机会,直接重新建仓下月合约即可。

移仓时机的选择很重要,第一种是在一段上涨行情中继,横盘或小幅调整时,从下往上移,此时高行权价合约跌幅较多;第二种是在上涨时,两档合约的涨幅基本一致,即将拉开距离时;第三种是大幅上涨,两档合约的涨幅差距较大,追涨进去,这种情况要注意回落风险。

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