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50etf期权课程分仓的正反箱体套利
- 2019-06-05-

经常朋友可能会说,“哎呀,期权太复杂了,期权还有这么多行权价,那么多到期日和方向。50etf期权课程期权交易界面一打开,几百个数字一直在跳,眼花。”期权确实不好学,但是我认为不能把一个东西好不好学,作为我们是否学习的根据,而应该去考虑它值不值得学。我可以肯定一点,就是不管你学不学,每天都有很多其他投资者在学习这些专业的、先进的工具。那么,他们就能在这个残酷的金融市场里获得更大的自由度和更强的能力,这对你来说就意味着落后了。

50etf期权分仓

50etf期权课程期权箱体套利是一种复合组合,套利机会来源于相同到期日、不同行权价格的多组配对期权所隐含的标的无套利远期价格之间的差异。50etf期权分仓的正反箱体套利:

正向箱体套利:如果低行权价配对期权所隐含的无套利远期价格低于高行权价的配对期权所隐含的无套利远期价格,可“买入开仓低行权价的认购期权”+“卖出开仓低行权价的认沽期权”合成现货标的的远期多头,“卖出开仓高行权价的认购期权”+“买入开仓高行权价的认沽期权”合成现货标的的远期空头,即由认购期权牛市价差组合和认沽期权熊市价差组合构成。

50etf期权课程反向箱体套利:如果低行权价配对期权所隐含的无套利远期价格高于高行权价的配对期权所隐含的无套利远期价格,可“卖出开仓低行权价的认购期权”+“买入开仓低行权价的认沽期权”合成现货标的的远期空头,“买入开仓高行权价的认购期权”+“卖出开仓高行权价的认沽期权”合成现货标的的远期多头,即由认沽期权牛市价差组合和认购期权熊市价差组合构成。

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